a proposito del certificato puoi simularne l'acquisto stamattina alle 9 e 15 investendo lo stesso capitale delle 4 call cosi vediamo le differenze tra le due soluzioni in rischio e rendimento
Senza calcolatrice, l'ho scritto prima, circa 300.
Le differenze tra le due opzioni sono:
1. il certificato è sempre ITM (in caso di ulteriore discesa potrebbe stoppare, e in caso di risalita dell'indice si rischierebbe oltre al danno la beffa ... a meno di non utilizzare altre strategie);
2. con l'opzione la perdita massima è di 150 punti ... però, per contro, se il 21 mattina l'indice è a 16.150 il guadagno è zero;
3. con il certificato, se il 21 mattina l'indice è a 16.150, guadagni 300 punti;
4. capisco la tua strategia di comprare opzioni ATM a pochi giorni dalla scadenza (come ben sai, e come hai fatto in passato, è meglio venderle) ... ma il rapporto rischi/benefici è certamente a favore dei certificati :)
la prima è la tabella delle quotazioni delle opzioni dal sito di borsaitaliana alle alle 12 e 54 con indice fituso pari a 16020 la seconda è delle 15 e 04 con indice fituso pari a 16104
se vuoi fare il confronto pere con pere e mele con mele , mi devi spiegare il funzionamento del certificato con il cucchiaino . tu dici in caso di discesa si potrebbe stoppare , perchè cosa succede al sertificato se si scende ? cosa succede al certificato se si sale ?? il certificato ha una scadenza ??........e via discorrendo .
non puoi tirare le conclusioni senza aver spiegato
mannaggia, il discorso è lungo ... e poi dai, conoscendoti, puoi studiarli in pochi minuti
come tutti gli strumenti, hanno pro e contro ... l'importante è azzeccare il trend, dopo trovare lo strumento giusto per cavalcarlo è un gioco da ragazzi :)
ma veramente stamattina ti ho chiesto di fare un parallelo , adesso con indice a 16100 potevi dirmi con i certificati avremmo un guadagno di tot con le opzioni abbiamo un guadagno di tot non mi sembrava una richiesta impegantiva
se rileggi i miei messaggi precedenti già stamattina ho scritto che l'opzione con l'indice a 16.150 sarebbe stata quotata circa 300 (100 di valore intrinseco + 200 di tempo e volatilità)... quindi guadagno di circa il 100%
ti ho postato, di là, il grafico del certificato ... stesso guadagno di circa il 100%
con la differenza, ti ripeto, che con il certificato non paghi tempo e volatilità
quindi guadagno costante nel tempo (valore certificato= presso sottostante - strike)
per il certificato ci sono altre controidicazioni, di cui potremo parlare in futuro
per calcolare l'escursione del certificato è molto semplice basta dividere l'escursione dei punti indice per 10.000 ... cento punti indice corrispondono a 0,010 di certificato, punto
non ci sono tagli di tempo e volatilità, avrà pure guadagnato qualcosina in meno ... ma avrebbe offerto molto di più con un rialzo posticipato di qualche giorno
per non parlare di un rialzo posticipato al 21 giugno .. o oltre :)
.....e dunque i certificati non si possono confrontare con l'acquisto di call e put ma con la vendita di call e put.
ma anche li cominciano le differenze vendendo opzioni incassi tempo che con i certificati non incassi ma per poterlo fare hai bisogno di una copacità finanziaria maggiore.....
con le opzioni potrei simulare con matematica precisione l'andamento del certificato che mi hai postato mentre con il certificato non posso simulare l'andamento delle opzioni.
a comprare: meglio i certificati, anche se è necessario un esborso leggermente maggiore per pareggiare l'eventuale guadagno intraday (nel medio lungo sono invece decisamente migliori)
mi vergogno a chiederlo ma nei tutorial non ne fa menzione...dovrei mettere (su PRT) valore unità 32 e valore tempo 1... corretto? e sul settimanale cambia nulla?? e se poi volessi "scoprire" il coefficiente corretto di un'azione ad es. Apple, come si fa? grazie per la pazienza :-)
+ commenti + 25 commenti
se oggi l'indice va a 16100 quanto varrà la call 16000 giugno....????
anche se il MM è molto ladro, non meno di 100 punti :)
Ciao, Mr. Takeprofit
nel mercato delle opzioni non ci sono mm è un mercato efficiente, la risposta è di una semplicità estrema .
comunque non ci siamo sei molto lontano
stavo ovviamente scherzando ... sul mercato efficiente avrei molto da ridire
in ogni caso confermo che il valore intriseco a 16.100 è 100
tra tempo e volatilità posso potrei anche concedere ulteriori 200 punti :)
resto cmq del parere che sarebbe stato meglio comprare un certificato su cui non si paga tempo e volatilità
Ciao, Mr. Takeprofit
però non ho capito quanto varrà secondo te oggi con fituso a 16100 la call 16000 giugno.........e senza calcolatrice solo col ragionamento
a proposito del certificato puoi simularne l'acquisto stamattina alle 9 e 15 investendo lo stesso capitale delle 4 call cosi vediamo le differenze tra le due soluzioni in rischio e rendimento
300 punti sopra ca
io son rimasta fuori se prendo ora la 16100 che dici
ho la 17000 sul groppone e mi fa male
anche se non mi è piaciuto il minimo di oggi temo andiamo più sotto
se non ne conosci il funzionamento come fai a comprare le opzioni...???
Senza calcolatrice, l'ho scritto prima, circa 300.
Le differenze tra le due opzioni sono:
1. il certificato è sempre ITM (in caso di ulteriore discesa potrebbe stoppare, e in caso di risalita dell'indice si rischierebbe oltre al danno la beffa ... a meno di non utilizzare altre strategie);
2. con l'opzione la perdita massima è di 150 punti ... però, per contro, se il 21 mattina l'indice è a 16.150 il guadagno è zero;
3. con il certificato, se il 21 mattina l'indice è a 16.150, guadagni 300 punti;
4. capisco la tua strategia di comprare opzioni ATM a pochi giorni dalla scadenza (come ben sai, e come hai fatto in passato, è meglio venderle) ... ma il rapporto rischi/benefici è certamente a favore dei certificati :)
grazie crocerossino
:(
ora che l'indice ha toccato 16100 abbiamo visto che la call 16000/6 vale 282 punti.
esisteva un modo per conoscere questo dato in anticipo in maniera empirica...?
osservate queste due immagini le post sul forum perchè qui non si puo.
http://www.investireoggi.it/forum/3527685-post3329.html
la prima è la tabella delle quotazioni delle opzioni dal sito di borsaitaliana alle alle 12 e 54 con indice fituso pari a 16020
la seconda è delle 15 e 04 con indice fituso pari a 16104
la seconda è la situazione delle opzioni
se vuoi fare il confronto pere con pere e mele con mele , mi devi spiegare il funzionamento del certificato con il cucchiaino .
tu dici in caso di discesa si potrebbe stoppare , perchè cosa succede al sertificato se si scende ? cosa succede al certificato se si sale ?? il certificato ha una scadenza ??........e via discorrendo .
non puoi tirare le conclusioni senza aver spiegato
finalmente capisco perchè usi le opzioni,
non conosci i certificati :)
mannaggia, il discorso è lungo ... e poi dai, conoscendoti, puoi studiarli in pochi minuti
come tutti gli strumenti, hanno pro e contro ... l'importante è azzeccare il trend, dopo trovare lo strumento giusto per cavalcarlo è un gioco da ragazzi :)
ma veramente stamattina ti ho chiesto di fare un parallelo , adesso con indice a 16100 potevi dirmi con i certificati avremmo un guadagno di tot con le opzioni abbiamo un guadagno di tot non mi sembrava una richiesta impegantiva
scusami treno,
se rileggi i miei messaggi precedenti già stamattina ho scritto che l'opzione con l'indice a 16.150 sarebbe stata quotata circa 300 (100 di valore intrinseco + 200 di tempo e volatilità)... quindi guadagno di circa il 100%
ti ho postato, di là, il grafico del certificato ... stesso guadagno di circa il 100%
con la differenza, ti ripeto, che con il certificato non paghi tempo e volatilità
quindi guadagno costante nel tempo (valore certificato= presso sottostante - strike)
per il certificato ci sono altre controidicazioni, di cui potremo parlare in futuro
il certificato che hai postato di la ha guadagnato molto meno e non potrebbe essere diversamente .
prezzo minimo 0.062 prezzo massimo 0.086
per calcolare l'escursione del certificato è molto semplice basta dividere l'escursione dei punti indice per 10.000 ... cento punti indice corrispondono a 0,010 di certificato, punto
non ci sono tagli di tempo e volatilità, avrà pure guadagnato qualcosina in meno ... ma avrebbe offerto molto di più con un rialzo posticipato di qualche giorno
per non parlare di un rialzo posticipato al 21 giugno .. o oltre :)
.....e dunque i certificati non si possono confrontare con l'acquisto di call e put ma con la vendita di call e put.
ma anche li cominciano le differenze vendendo opzioni incassi tempo che con i certificati non incassi ma per poterlo fare hai bisogno di una copacità finanziaria maggiore.....
con le opzioni potrei simulare con matematica precisione l'andamento del certificato che mi hai postato mentre con il certificato non posso simulare l'andamento delle opzioni.
la differenza tra i due strumenti è tutta qui
esatto,
come dicevamo ci sono pro e contro
hai centrato il nocciolo della questione
se le vendi, le opzioni offrono molto di più
a comprare: meglio i certificati, anche se è necessario un esborso leggermente maggiore per pareggiare l'eventuale guadagno intraday (nel medio lungo sono invece decisamente migliori)
In che treddo è Treno?? Grazie :)
ho messo il link sopra
che coefficiente angolare usi per le fan?
l'hai mai scritto da qualche parte, perche io non me lo ricordo
grazie
sul fituso metti 32 punti al giorno
mi vergogno a chiederlo ma nei tutorial non ne fa menzione...dovrei mettere (su PRT) valore unità 32 e valore tempo 1... corretto? e sul settimanale cambia nulla??
e se poi volessi "scoprire" il coefficiente corretto di un'azione ad es. Apple, come si fa?
grazie per la pazienza :-)
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